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渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月22日渤海汇金量化汇盈混合2019年第1季度报告第2页共15页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况基金简称渤海汇金量化汇盈混合场内简称-交易代码005021前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年7月20日报告期末基金份额总额21,910,份投资目标通过构建数量化投资策略,在严格控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的持续稳健增长。

投资策略本基金运用现代金融学、数学、统计学等科学方法,借助计算机的信息处理能力,在大类资产配置、行业配置和个股配置三个层面构建数量化投资策略,捕捉各种市场特征下的投资机会,同时辅以量化模型控制基金整体的波动和风险,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 1、大类资产配置策略:采用风险平价模型等量化分析的方法构建大类资产配置模型,动态配置股票与债券资产的投资比例,平衡分配不同资产类别的风险贡献度,避免投资组渤海汇金量化汇盈混合2019年第1季度报告第3页共15页合暴露在单一资产类别的风险敞口中,从而动态控制基金资产的整体风险。 同时结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、行业发展趋势等因素,辅以定性分析来增强大类资产配置的功效。 2、行业配置策略:通过跟踪各行业的景气度、盈利能力、分析师的盈利预期、行业估值等基本面因子,结合行业指数的波动指标、动量变化指标等市场因子,构建行业轮动模型,捕捉最具有投资价值的行业,并动态调整权益资产中行业配置,提升具有投资价值行业的比例,降低投资价值较低的行业比例,实现相对较优提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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